Automatischer Push: 14 Datei(en) geändert
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Pascal MichelandClaude Opus 5 committed
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395642c480
commit
246af19683
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-7
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@@ -0,0 +1,197 @@
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"""Eigener Lauf mit echten Daten: Der Tagesverlust zaehlt nach einem Neustart weiter ab dem Tagesstart.
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Koordinator-Pruefcode, nicht Teil des Repos. Echte IEX-Kerzen eines Tages (JSON aus dem lesenden
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Abruf der Abschlusspruefung). Aus den Rohkerzen wird vorgerechnet, bei welcher Kerze die Grenze von
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0,2 Prozent gegen den Tagesstart reisst und bei welcher gegen den Neustartkurs; dann laufen zwei
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echte PaperSitzungen nacheinander (vor und nach dem Neustart) mit gemeinsamer Tagesstart-Datei,
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dazu die Gegenprobe ohne Datei. Kein Netz: Meldungen gehen an einen mitschreibenden Transport.
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Aufruf (WSL, aus dem Projektordner): python neustart_echtlauf.py <kerzen.json>
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"""
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import json
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import sys
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import tempfile
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from datetime import datetime
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from datetime import timedelta
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path.cwd()))
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from trading.killswitch.killswitch import lade_killswitch_config
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from trading.paper.config import enge_limits
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from trading.paper.config import lade_paper_config
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from trading.paper.kerzen import FesteKerzenquelle
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from trading.paper.kerzen import Kerze
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from trading.paper.melder import Melder
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from trading.paper.melder import MelderConfig
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from trading.paper.probe import ProbeBroker
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from trading.paper.sitzung import PaperSitzung
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from trading.paper.status import lies_tagesstart
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from trading.paper.uhr import ProbeUhr
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from trading.registry.registry import Registry
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from trading.risk.limits import lade_limits
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STUECK = 20
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ZIEL_KAPITAL = 12_676.20 # so klein, dass 20 Stueck die echte Grenze von 0,2 Prozent erreichen
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class Protokoll:
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def __init__(self):
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self.zeilen = []
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def schreibe(self, eintrag):
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self.zeilen.append(dict(eintrag))
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class Antwort:
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status_code = 200
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class Transport:
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def __init__(self):
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self.aufrufe = []
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def __call__(self, url, *, data=None, headers=None, timeout=None):
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self.aufrufe.append(headers["Title"])
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return Antwort()
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class Flach:
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def predict(self, beobachtung, deterministic=False):
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return 2, None
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def lade(pfad):
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roh = json.loads(Path(pfad).read_text(encoding="utf-8"))
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return [
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Kerze(zeit=datetime.fromisoformat(e["zeit"]), open=e["open"], high=e["high"],
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low=e["low"], close=e["close"], volume=e["volume"])
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for e in roh
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]
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def lauf(ordner, kerzen, *, beginn, position, cash, tagesstart, config, limits, ks_config):
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ordner.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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quelle = FesteKerzenquelle(kerzen)
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uhr = ProbeUhr(beginn)
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broker = ProbeBroker(kerzenquelle=quelle, uhr=uhr, instrument_id=config.instrument_id,
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startkapital=cash, position=position)
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registry = Registry(db_pfad=ordner / "registry.db", artefakt_wurzel=ordner / "artifacts")
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registry.setze_killswitch_zustand("angehalten", ausloeser="neustart")
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protokoll = Protokoll()
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transport = Transport()
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sitzung = PaperSitzung(
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broker=broker, kerzenquelle=quelle, agent=Flach(), agent_beschreibung={"quelle": "echtlauf"},
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registry=registry, limits=limits, killswitch_config=ks_config, config=config, uhr=uhr,
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||||
protokoll=protokoll, protokoll_pfad="echtlauf.jsonl", status_pfad=ordner / "status.json",
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modus="probe", soll_abbrechen=lambda: False,
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melder=Melder(config=MelderConfig(aktiv=True, ntfy_url="https://ntfy.sh",
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thema="echtlauf-geht-nie-ins-netz", zeitlimit_s=3.0,
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stille_nach_s=180.0), token="", transport=transport),
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tagesstart_pfad=tagesstart,
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)
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code = sitzung.laufe()
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return code, protokoll.zeilen, transport.aufrufe, broker, registry
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def kerze_beim_grenzereignis(zeilen, index_nach_zeit):
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"""Index der juengsten Kerze in dem Takt, in dem die Zeile grenzwert steht, oder None."""
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for stelle, zeile in enumerate(zeilen):
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if zeile.get("was") == "grenzwert":
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takt = next(z for z in zeilen[stelle:] if z.get("art") == "takt")
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return index_nach_zeit[takt["letzte_kerze"]], takt["schritt"]
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return None, None
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def erster_riss(schluesse, *, ab, cash, position, bezug, anteil):
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for c in range(ab, len(schluesse)):
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if (cash + position * schluesse[c] - bezug) / bezug < -anteil:
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return c
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return None
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def main():
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kerzen = lade(sys.argv[1])
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schluesse = [k.close for k in kerzen]
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index_nach_zeit = {k.zeit.isoformat(): i for i, k in enumerate(kerzen)}
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config = lade_paper_config("config/paper.toml")
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limits = enge_limits(lade_limits("config/risk.toml"), config)
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ks_config = lade_killswitch_config("config/killswitch.toml")
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anteil = limits.max_tagesverlust_anteil
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tag = kerzen[0].zeit.date().isoformat()
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print(f"{tag}: {len(kerzen)} Kerzen, Schluss Kerze 0 {schluesse[0]:.2f}, "
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f"Tief {min(schluesse):.2f}, Hoch {max(schluesse):.2f}, Grenze {anteil}")
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befunde = 0
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for seite, position in (("long", STUECK), ("short", -STUECK)):
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cash = ZIEL_KAPITAL - position * schluesse[0]
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tagesstart_wert = cash + position * schluesse[0]
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riss_tag = erster_riss(schluesse, ab=0, cash=cash, position=position,
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bezug=tagesstart_wert, anteil=anteil)
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if riss_tag is None or riss_tag < 3:
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print(f"[{seite}] der Tag reisst die Grenze gegen den Tagesstart nicht (oder sofort): uebersprungen")
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continue
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# Neustart so, dass die Sitzung davor die Kerze des Risses nicht mehr sieht: Sie laeuft
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# ueber kerzen[:r] und sieht die Kerzen 0 bis r-2. Die Sitzung danach beginnt in der
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# Minute der Kerze r und sieht zuerst die Kerze r-1.
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r = riss_tag
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bezug_neu = cash + position * schluesse[r - 1]
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riss_neu = erster_riss(schluesse, ab=r - 1, cash=cash, position=position,
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bezug=bezug_neu, anteil=anteil)
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print(f"[{seite}] Tagesstart {tagesstart_wert:.2f}; vorgerechnet: Riss gegen den Tagesstart "
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f"bei Kerze {riss_tag}, gegen den Neustartkurs ({bezug_neu:.2f}) bei Kerze {riss_neu}")
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with tempfile.TemporaryDirectory(prefix="neustart-echtlauf-") as wurzel:
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wurzel = Path(wurzel)
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datei = wurzel / "paper" / "tagesstart.json"
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gemeinsam = dict(position=position, cash=cash, config=config, limits=limits,
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ks_config=ks_config)
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code1, zeilen1, _, _, reg1 = lauf(
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wurzel / "vorher", kerzen[:r], beginn=kerzen[0].zeit - timedelta(minutes=1),
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tagesstart=datei, **gemeinsam)
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riss1, _ = kerze_beim_grenzereignis(zeilen1, index_nach_zeit)
|
||||
gemerkt = lies_tagesstart(datei, handelstag=tag)
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print(f"[{seite}] vor dem Neustart: Exit {code1}, Killswitch "
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f"{reg1.killswitch_zustand().zustand}, Riss {riss1}, gemerkt {gemerkt}")
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code2, zeilen2, titel2, broker2, reg2 = lauf(
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||||
wurzel / "nachher", kerzen, beginn=kerzen[r].zeit - timedelta(minutes=1),
|
||||
tagesstart=datei, **gemeinsam)
|
||||
riss2, schritt2 = kerze_beim_grenzereignis(zeilen2, index_nach_zeit)
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takte2 = [z for z in zeilen2 if z.get("art") == "takt"]
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# Vor dem Ende des with-Blocks lesen: Danach ist das Wegwerf-Register weg.
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zustand2 = reg2.killswitch_zustand().zustand
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position2 = sum(p.menge for p in broker2.positionen())
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print(f"[{seite}] nach dem Neustart mit Datei: Startkapital {takte2[0]['startkapital']}, "
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f"Riss bei Kerze {riss2} (Schritt {schritt2}), Exit {code2}, Killswitch "
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f"{zustand2}, Position {position2}, Meldungen {titel2}")
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code3, zeilen3, _, broker3, reg3 = lauf(
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||||
wurzel / "ohne", kerzen, beginn=kerzen[r].zeit - timedelta(minutes=1),
|
||||
tagesstart=None, **gemeinsam)
|
||||
riss3, _ = kerze_beim_grenzereignis(zeilen3, index_nach_zeit)
|
||||
takte3 = [z for z in zeilen3 if z.get("art") == "takt"]
|
||||
print(f"[{seite}] nach dem Neustart ohne Datei: Startkapital {takte3[0]['startkapital']}, "
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f"Riss bei Kerze {riss3}, Exit {code3}, Killswitch {reg3.killswitch_zustand().zustand}")
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ok = (
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riss1 is None and code1 == 4
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and gemerkt is not None and abs(gemerkt - tagesstart_wert) < 1e-9
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and takte2[0]["startkapital"] == gemerkt
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and riss2 == riss_tag
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and zustand2 == "gesperrt"
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and position2 == 0
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||||
and titel2 == ["Paper-Runner wartet", "Grenze verletzt", "Paper-Runner beendet"]
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||||
and abs(takte3[0]["startkapital"] - bezug_neu) < 1e-9
|
||||
and riss3 == riss_neu
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)
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print(f"[{seite}] {'OK' if ok else 'BEFUND'}")
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befunde += 0 if ok else 1
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print(f"{befunde} Befund(e).")
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return 2 if befunde else 0
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if __name__ == "__main__":
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sys.exit(main())
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