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246af19683
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"""Eigener Lauf mit echten Daten: Tagesverlust-Schutz in der Pause auf den IEX-Kerzen eines echten Tages.
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Koordinator-Pruefcode, nicht Teil des Repos. Er rechnet aus den Rohkerzen vor, in welchem Takt die
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Grenze reissen muss, und haelt das gegen das Protokoll der echten PaperSitzung. Der einzige
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Netzzugriff holt lesend die Kerzen; Meldungen gehen an einen mitschreibenden Transport, nie ins Netz.
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Aufruf (aus dem Projektordner, in WSL): python pause_echtlauf.py JJJJ-MM-TT
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"""
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import sys
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import tempfile
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from datetime import datetime
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from datetime import timedelta
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path.cwd()))
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from trading.killswitch.killswitch import lade_killswitch_config
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from trading.paper.config import enge_limits
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from trading.paper.config import lade_paper_config
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from trading.paper.kerzen import HANDELSZONE
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from trading.paper.kerzen import AlpacaKerzenquelle
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from trading.paper.kerzen import FesteKerzenquelle
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from trading.paper.kerzen import handelsende
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from trading.paper.melder import Melder
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from trading.paper.melder import MelderConfig
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from trading.paper.probe import ProbeBroker
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from trading.paper.sitzung import PaperSitzung
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from trading.paper.uhr import ProbeUhr
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from trading.registry.registry import Registry
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from trading.risk.limits import lade_limits
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from dataclasses import replace
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class Protokoll:
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def __init__(self):
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self.zeilen = []
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def schreibe(self, eintrag):
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self.zeilen.append(dict(eintrag))
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class Antwort:
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status_code = 200
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class Transport:
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def __init__(self):
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self.aufrufe = []
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def __call__(self, url, *, data=None, headers=None, timeout=None):
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self.aufrufe.append((headers["Title"], headers["Priority"], data.decode("utf-8")))
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return Antwort()
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class Flach:
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def predict(self, beobachtung, deterministic=False):
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return 2, None
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def lauf(kerzen, *, config, limits, killswitch_config, zustand, position):
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ordner = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="pause-echtlauf-"))
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quelle = FesteKerzenquelle(kerzen)
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uhr = ProbeUhr(kerzen[0].zeit - timedelta(minutes=1))
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broker = ProbeBroker(
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kerzenquelle=quelle, uhr=uhr, instrument_id=config.instrument_id, position=position
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)
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registry = Registry(db_pfad=ordner / "registry.db", artefakt_wurzel=ordner / "artifacts")
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registry.setze_killswitch_zustand(zustand, ausloeser="echtlauf")
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protokoll = Protokoll()
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transport = Transport()
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melder = Melder(
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config=MelderConfig(
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aktiv=True,
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ntfy_url="https://ntfy.sh",
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thema="echtlauf-geht-nie-ins-netz",
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zeitlimit_s=3.0,
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stille_nach_s=180.0,
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),
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token="",
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transport=transport,
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)
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sitzung = PaperSitzung(
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broker=broker,
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kerzenquelle=quelle,
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agent=Flach(),
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agent_beschreibung={"quelle": "echtlauf"},
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registry=registry,
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limits=limits,
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killswitch_config=killswitch_config,
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config=config,
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||||
uhr=uhr,
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||||
protokoll=protokoll,
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protokoll_pfad="echtlauf.jsonl",
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||||
status_pfad=ordner / "status.json",
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modus="probe",
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soll_abbrechen=lambda: False,
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melder=melder,
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)
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code = sitzung.laufe()
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||||
return code, protokoll.zeilen, transport.aufrufe, broker, registry
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def main():
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datum = sys.argv[1]
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mitternacht = datetime.strptime(datum, "%Y-%m-%d").replace(tzinfo=HANDELSZONE)
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config = lade_paper_config("config/paper.toml")
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killswitch_config = lade_killswitch_config("config/killswitch.toml")
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||||
quelle = AlpacaKerzenquelle.from_secrets("config/secrets.toml", feed=config.feed, timeout=10.0)
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||||
kerzen = list(quelle.kerzen_des_tages(config.instrument_id, handelsende(mitternacht)))
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print(f"{datum}: {len(kerzen)} IEX-Kerzen in {config.instrument_id}")
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schluesse = [k.close for k in kerzen]
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print(f"Schluss erste Kerze {schluesse[0]:.2f}, Tief {min(schluesse):.2f}, Hoch {max(schluesse):.2f}")
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stueck = 20
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cash = 100_000.0
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befunde = 0
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for seite, position in (("long", stueck), ("short", -stueck)):
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# Eigene Rechnung aus den Rohkerzen: Takt k (schritt k) sieht die Kerze k-1 als juengste
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# abgeschlossene. Startkapital ist der Kontowert im ersten Takt.
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start = cash + position * schluesse[0]
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||||
schlechtester = min(cash + position * s for s in schluesse) - start
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if schlechtester >= 0:
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print(f"[{seite}] der Tag bringt dieser Seite keinen Verlust gegen den ersten Takt; uebersprungen")
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continue
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# Die Grenze liegt bei der Haelfte des groessten Verlusts dieses Tages: Der Tag reisst sie
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# wirklich, und nicht im ersten Takt.
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anteil = abs(schlechtester) / start / 2.0
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erwartet = None
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for k, s in enumerate(schluesse, start=1):
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if (cash + position * s - start) / start < -anteil:
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erwartet = k
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break
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limits = replace(enge_limits(lade_limits("config/risk.toml"), config), max_tagesverlust_anteil=anteil)
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||||
code, zeilen, meldungen, broker, registry = lauf(
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kerzen, config=config, limits=limits, killswitch_config=killswitch_config,
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zustand="angehalten", position=position,
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)
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takte = [z for z in zeilen if z.get("art") == "takt"]
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||||
grenz = [z for z in zeilen if z.get("was") == "grenzwert"]
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# Der Takt, in dem die Zeile grenzwert steht: die Taktzeile danach traegt seinen Schritt.
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stelle = zeilen.index(grenz[0]) if grenz else None
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schritt = next((z["schritt"] for z in zeilen[stelle:] if z.get("art") == "takt"), None) if grenz else None
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titel = [m[0] for m in meldungen]
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print(f"[{seite}] Startkapital {start:.2f}, Grenze {anteil:.6f} (= {anteil * start:.2f} USD), "
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f"erwarteter Takt {erwartet}, gemessen {schritt}")
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||||
print(f"[{seite}] Zustand {registry.killswitch_zustand().zustand}, Position danach "
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||||
f"{sum(p.menge for p in broker.positionen())}, Exit {code}, Meldungen {titel}")
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||||
print(f"[{seite}] schliesse_alle: {broker.aufrufe.count('schliesse_alle')}, Takte {len(takte)}, "
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f"grenzwert-Zeilen {len(grenz)}")
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ok = (
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schritt == erwartet
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and registry.killswitch_zustand().zustand == "gesperrt"
|
||||
and broker.aufrufe.count("schliesse_alle") == 1
|
||||
and len(grenz) == 1
|
||||
and titel == ["Paper-Runner wartet", "Grenze verletzt", "Paper-Runner beendet"]
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||||
and code == 0
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||||
)
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print(f"[{seite}] {'OK' if ok else 'BEFUND'}")
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befunde += 0 if ok else 1
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# Gegenprobe: dieselben Kerzen, angehalten, ohne Position -- genau eine Kontoabfrage, nichts geschlossen.
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limits = enge_limits(lade_limits("config/risk.toml"), config)
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||||
code, zeilen, meldungen, broker, registry = lauf(
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||||
kerzen, config=config, limits=limits, killswitch_config=killswitch_config,
|
||||
zustand="angehalten", position=0,
|
||||
)
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||||
titel = [m[0] for m in meldungen]
|
||||
ok = (
|
||||
broker.aufrufe.count("konto") == 1
|
||||
and "schliesse_alle" not in broker.aufrufe
|
||||
and titel == ["Paper-Runner wartet", "Paper-Runner beendet"]
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||||
and code == 0
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)
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print(f"[ohne Position] konto {broker.aufrufe.count('konto')}, Meldungen {titel}, Exit {code}: "
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f"{'OK' if ok else 'BEFUND'}")
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befunde += 0 if ok else 1
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# Gegenprobe 2: aktiv mit dem echten Haltemuster aendert sich nicht -- das prueft die Probe des Skripts.
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print(f"{befunde} Befund(e).")
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return 2 if befunde else 0
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if __name__ == "__main__":
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sys.exit(main())
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