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371a1f5d2a
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"""Beobachtung des Paper-Runners gegen die der NautilusEnv — auf ECHTEN IEX-Kerzen eines Tages.
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Koordinator-Pruefskript zu Teil 10, nicht fuers Repo; ein Fangnetz, kein Nachweis.
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Frage (Herkunft: Projektvorgabe, Spec Teil 10, "Abweichungen vom Training"): Liefert der Weg des
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Runners (REST-Antwort -> AlpacaKerzenquelle -> Kerze -> baue_beobachtung) Wert fuer Wert dieselbe
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Beobachtung wie der Weg des Trainings (dieselbe REST-Antwort -> alpaca_json_zu_bars -> Bar ->
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NautilusEnv._beobachtung)? Der Test im Repo baut seine Kerzen aus den Bars selbst und sieht deshalb
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keine Abweichung zwischen den zwei Umwandlungen; dieser Lauf nimmt zwei getrennte Wege von derselben
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Antwort.
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Was es nicht sieht: Beobachtungen mit offener Position (Position und Kontowert kommen im Betrieb vom
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Broker), SIP gegen IEX (gemessen in der Vorabmessung), andere Instrumente und Tage.
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Regressionsnachweis: --sabotage verschiebt einen Schlusskurs um einen Cent und muss mit Exit 2 enden.
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Aufruf in WSL aus dem Projektordner (dort liegt config/secrets.toml; der Schluessel wird nie ausgegeben):
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python pruef_beobachtung_echt.py 2026-09-17 [--sabotage]
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"""
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import dataclasses
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import sys
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import tomllib
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from datetime import datetime
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import requests
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from nautilus_trader.model.data import BarType
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from nautilus_trader.test_kit.providers import TestInstrumentProvider
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from trading.data.loaders import alpaca_json_zu_bars
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from trading.data.loaders import nur_regulaere_handelszeit
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from trading.paper.beobachtung import baue_beobachtung
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from trading.paper.kerzen import HANDELSZONE
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from trading.paper.kerzen import AlpacaKerzenquelle
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from trading.paper.kerzen import handelsbeginn
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from trading.paper.kerzen import handelsende
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from trading.rl.env import EnvConfig
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from trading.rl.env import NautilusEnv
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from trading.sim.venues import lade_venue_config
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FENSTER = 20
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EPISODE = 120
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PERIODEN = (5, 20)
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BASIS = 100
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MAX_STUFE = 2
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BAR_TYPE = "AAPL.XNAS-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL"
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def main() -> int:
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if len(sys.argv) < 2:
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print(__doc__)
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return 3
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tag = datetime.strptime(sys.argv[1], "%Y-%m-%d").replace(tzinfo=HANDELSZONE)
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sabotage = "--sabotage" in sys.argv[2:]
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ende = handelsende(tag)
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# Weg des Runners.
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kerzen = AlpacaKerzenquelle.from_secrets("config/secrets.toml", feed="iex").kerzen_des_tages(
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"AAPL.XNAS", ende
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)
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print("Kerzen ueber die Kerzenquelle:", len(kerzen))
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if len(kerzen) < FENSTER + EPISODE:
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print("VORAUSSETZUNG FEHLT: zu wenige Kerzen fuer eine Episode")
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return 3
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# Weg des Trainings: dieselbe Anfrage noch einmal roh, dann die Umwandlung des Katalogs.
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geheim = tomllib.loads(Path("config/secrets.toml").read_text(encoding="utf-8"))["alpaca"]
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kopf = {"APCA-API-KEY-ID": geheim["key_id"], "APCA-API-SECRET-KEY": geheim["secret_key"]}
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parameter = {
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"symbols": "AAPL",
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"timeframe": "1Min",
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"start": handelsbeginn(ende).isoformat().replace("+00:00", "Z"),
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||||
"end": ende.isoformat().replace("+00:00", "Z"),
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"feed": "iex",
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"adjustment": "raw",
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"limit": 10000,
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}
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antwort = requests.get(
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"https://data.alpaca.markets/v2/stocks/bars", headers=kopf, params=parameter, timeout=30
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)
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antwort.raise_for_status()
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nutzlast = antwort.json()
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if nutzlast.get("next_page_token"):
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print("VORAUSSETZUNG FEHLT: die Antwort hat eine Folgeseite; der Vergleich waere unvollstaendig")
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return 3
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instrument = TestInstrumentProvider.equity(symbol="AAPL", venue="XNAS")
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bars = nur_regulaere_handelszeit(
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||||
alpaca_json_zu_bars(
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nutzlast,
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symbol="AAPL",
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bar_type=BarType.from_str(BAR_TYPE),
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||||
price_precision=instrument.price_precision,
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||||
size_precision=instrument.size_precision,
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||||
)
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||||
)
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print("Kerzen ueber den Katalogweg: ", len(bars))
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if len(bars) != len(kerzen):
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print("BEFUND: die zwei Wege liefern verschieden viele Kerzen")
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return 2
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halbe_cent = sum(
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1
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for eintrag in nutzlast["bars"]["AAPL"]
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for feld in ("o", "h", "l", "c")
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if round(float(eintrag[feld]) * 100) != float(eintrag[feld]) * 100
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)
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print("Rohkurse mit mehr als zwei Nachkommastellen:", halbe_cent)
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if sabotage:
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kerzen = list(kerzen)
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kerzen[57] = dataclasses.replace(kerzen[57], close=round(kerzen[57].close + 0.01, 2))
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venue = lade_venue_config("config/venues/us_equity.toml")
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env = NautilusEnv(
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venue_config=venue,
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instrument=instrument,
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bars=bars,
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config=EnvConfig(
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||||
bar_type=BAR_TYPE,
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||||
fenster=FENSTER,
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||||
basis_menge=BASIS,
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||||
max_stufe=MAX_STUFE,
|
||||
episoden_laenge=EPISODE,
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||||
indikator_perioden=PERIODEN,
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),
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)
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startkapital = venue.starting_balance.as_double()
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||||
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verglichen = 0
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ungleich = 0
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groesste = 0.0
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for start in range(0, len(bars) - FENSTER - EPISODE + 1, 5):
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soll, _ = env.reset(options={"start_index": start})
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ist = baue_beobachtung(
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kerzen[start : start + FENSTER],
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position=0,
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hoechste_position=MAX_STUFE * BASIS,
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||||
kontowert=startkapital,
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||||
startkapital=startkapital,
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||||
schritte_seit_trade=0,
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||||
episoden_laenge=EPISODE,
|
||||
indikator_perioden=PERIODEN,
|
||||
)
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verglichen += 1
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||||
if soll.shape != ist.shape or not np.array_equal(soll, ist):
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ungleich += 1
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abstand = float(np.max(np.abs(soll.astype(np.float64) - ist.astype(np.float64))))
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groesste = max(groesste, abstand)
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if ungleich <= 3:
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stellen = np.flatnonzero(soll != ist)[:5]
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print(f" ungleich ab Kerze {start}: Stellen {stellen.tolist()}, groesster Abstand {abstand:.3e}")
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env.close()
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print(f"{verglichen} Beobachtungen verglichen, {ungleich} ungleich, groesster Abstand {groesste:.3e}")
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if ungleich:
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print("BEFUND: die Beobachtung des Runners weicht von der der NautilusEnv ab")
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return 2
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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try:
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sys.exit(main())
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except Exception as ausnahme: # noqa: BLE001 - ein Absturz des Pruefskripts ist selbst ein Befund
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print(f"BEFUND: das Pruefskript ist abgebrochen: {ausnahme!r}")
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sys.exit(2)
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